I soldati cristiani della Legione Tebana si rifiutarono di eseguire l'ordine di celebrare agli dei pagani, e tutti i legionari della cristiana legione furono giustiziati, ad Agaunia, in quell'autunno della fine del 111° secolo.
Anche il Sant'Alessandro festeggiato oggi, vien detto soldato della Legione Tebana, come molti altri Santi venerati nell'Italia settentrionale, perché aver appartenuto alla legione dei Martiri, per un cristiano e un soldato, appariva come il maggior titolo di nobiltà d'animo e di eroismo.
Egli sarebbe stato uno di quei pochi legionari che, trovandosi momentaneamente distaccati in altre località, sfuggirono all'eccidio di Agaunia, per subire poi il martirio in altri luoghi dove fiorì la loro devozione.
Sant'Alessandro, per esempio, è l'amatissimo Patrono della città di Bergamo: perciò la leggenda lo fa morire a Bergamo, dopo essere sfuggito due volte al carcere e avere infranto gli idoli davanti al suo comandante e persecutore, Massimiano Cesare.
A lui, primo Martire e Patrono di Bergamo, è dedicata la Cattedrale della città, che sembra proteggere con la sua mole gli altri due bellissimi monumenti di Bergamo antica: la Chiesa di Santa Maria Maggiore, e la Cappella Colleoni, nel suggestivo e silenzioso scenario della Città Alta. Al glorioso Patrono son dedicate poi altre due chiese nella Città Bassa: Sant'Alessandro della Croce e Sant'Alessandro in Colonna, tutt'e due ricche di antiche memorie.